ExLibris header image
 
Contains information about title and source of a journal
Titel: Long Memory Time Series Modeling
Källa:

Modeling Financial Time Series with S-PLUS® [0-387-27965-2; 1-280-18982-7] Zivot, Jiahui

år:2006 -v.:digital
Contains list of services for current record

Basic services
Vill du beställa en artikelkopia?
Användare som var intresserade av denna artikel tittade även på följande:
  1. Engle, R. GARCH 101: the use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. The journal of economic perspectives 15.4 (2001): 157-168. Länk till SFX för denna post
  2. Box, George E. P. M. The quefrency alanysis of time series for echoes: Cepstrum, pseudo-autocovariance, cross-cepstrum, and saphe cracking. TIME SERIES ANALYSIS: FORECASTING AND CONTROL. : J Wiley & Sons.: 1-746. Länk till SFX för denna post
  3. Krause, A. The Basics of S-PLUS. : Springer, 2005. Länk till SFX för denna post
  4. Cizek, P. Statistical Tools for Finance and Insurance. Statistical Tools for Finance and Insurance. : Springer, 2004.: 1-517. Länk till SFX för denna post
  5. Klockars, A. Multiple Comparisons. Multiple comparisons. : SAGE, 1986. Länk till SFX för denna post
  6. Engle, R. Risk and Volatility: Econometric Models and Financial Practice. The American economic review 94.3 (2004): 405-420. Länk till SFX för denna post
  7. Milhøj, A. Practical Time Series Analysis Using SAS. , 2013. Länk till SFX för denna post
  8. Engle, R. New frontiers for arch models. Journal of applied econometrics 17.5 (2002): 425-446. Länk till SFX för denna post
  9. Föllmer, H. Good portfolio strategies under transaction costs: a renewal theoretic approach. Stochastic Finance. : Springer, 2002. Länk till SFX för denna post
  10. Engle, Robert F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica 50.4 (1982): 987-1007. Länk till SFX för denna post
Visa fler…
Visa färre…


© 2024 SFX by Ex Libris Inc. | Cookie Policy
CrossRef Aktiverad